Объем торгов на рынке – это количество всех сделок, проведенных за определенный период, обычно за 1 торговый период, который исчисляется, как правило 1 торговым днем. Рассчитывается как суммарное число контрактов (купля+продажа), сменивших владельца.

Большинство трейдеров-новичков не считают нужным изучать или учитывать объемы торгов, а уж тем более даже и не пытаются рассматривать его в связке с ценовым движением, не улавливая даже сути процесса. В конечном итоге, отсутствие понятия и работы с объемами торгов, способствуют низкой торговой эффективности.

Между тем, крупный объем торгов указывает на высокий интерес у участников рынка к данному финансовому инструменту, а также чем выше оборот, тем выше ликвидность данного биржевого товара.

В то же время, на рынке присутствуют два движущих фактора — спрос и предложение. Именно перевес одного из них определяет, в какую сторону будет двигаться цена. Когда больше покупателей, цена растет, если преобладают продавцы — цена снижается.

Очень часто, трейдер может открыть свою позицию при растущем торговом объеме, но, не учтя или не распознав в этом движении всплеск объема, указывающий на истощение сложившегося тренда, и не успевает сориентироваться на скорый разворот рынка.

На самом деле, торговый объем и волатильность на рынке тесно связаны друг с другом.

Например, если растущему рынку присуща хорошая волатильность, тогда есть все основания считать, что рынок полон ликвидных бумаг. Такая ситуация провоцирует трейдеров покупать и удерживать. Предполагаемый рост рынка заманивает все больше участников, которые покупают по все более высоким ценам, а с увеличением их количества растет и цена финансового инструмента.

В обратной ситуации, когда наблюдается понижательный тренд, показатель торгового объема растет, но при этом цена падает. Из-за увеличивающейся распродажи и желания участников быстрее продать, торговый объем значительно растет. Такая ситуация является показателем общего настроя участников рынка, по этому трейдеру стоит проявить особое внимание во времена резких и нехарактерных колебаний.

Торговый объем и направление движения цены тоже имеют прямую связь. Так, например, недостаточные объемы возникают при отсутствии высокого интереса трейдерами, а вот наличие хороших объемов способствует большим колебаниям цен на рынке.

Экстремальные объемы могут предшествовать разворотам. Рост или снижение цены, не поддержанное объемами, не получает дальнейшего развития и быстро заканчивается. Отсутствие объемов характерно для низколиквидных рынков.

Крупные объемы на определенном ценовом уровне показывают, что в этом месте существует большое скопление заявок. Этот уровень может стать поддержкой или сопротивлением. Здесь могут быть отложенные ордера на покупку/продажу или защитные стоп-ордера.

Поэтому анализ объемов рынка имеет определяющее значение в процессе заключения сделок на рынке, поскольку именно благодаря объемам удается определить, насколько рынок заинтересован в том или ином уровне цены.

Анализ объемов предполагает выявление уровней цены, на которых состоялось наибольшее количество сделок по определенному типу инструмента. В таких точках обычно формируется самый высокий уровень заинтересованности участников рынка к определенной цене. Если рассматривать процесс в комплексе, становится понятно, что движение рынка происходит от ранее идущего ценового уровня к следующему, а фактически – от одного большого объема к другому.

Способов подсчета объемов рынка в конкретном инструменте несколько. Наиболее распространённые из них:

— Количественный – показывает количество сделок, которые зафиксированы на данном временном отрезке.

— Тиковый – отображает как изменяется цена в границах одного временного периода.

— Чистый биржевой – фиксирует число контрактов по установленной цене, которые торговались в выбранном временном интервале.

В каждом случае формирование рынка определяется тремя факторами, объемом, ценой и временем. Колебания цены напрямую зависят от вывода или ввода средств в рынок, что свидетельствует о работе схемы «объем-цена».

Ежедневно внутри рынка развивается определенная область стоимости в соответствии с законом равновесия, который предполагает определенное количество продавцов и покупателей. Цены в такой области подлежат постоянным изменениям, которые, в свою очередь, фиксируются профилем рынка. В результате у трейдеров появляется возможность более корректной интерпретации информации на текущий момент, а также после завершения торговой сессии. Важно научится исследовать эти данные, чтобы сделать правильный вход в позицию.